エントリーとは？なぜシグナルが出た5分足の終値で買ったことにしないのか
「条件がそろった足の終値で買ったことにすれば分かりやすいのでは？」
私もそう考えました。
しかし、その終値が分かるのは5分足が終わった後です。終値を使って条件成立を確認したあと、「その同じ終値で必ず約定できた」とすると、判定後に過去の価格へ戻って取引したことになります。
30秒で結論
エントリーは、検証上「ここで取引を始めた」と置く価格と時刻です。
現在のDaily Replayでは、シグナルが確定した次の5分足の始値を仮想エントリー価格にします。
同じシグナル足の終値は使いません。
これは、情報が確定する順番を守り、判定後に都合のよい過去価格へ戻る仮定を避けるためです。
信号を見てから横断する
青信号になったことを確認してから歩き始めるのと似ています。
5分足でも、終値、VWAP相当値条件、出来高条件などが確定して初めてシグナルを判定できます。
その判定後に使う価格として、次の5分足の始値を採用しています。
現在の処理順
- 5分足が確定する
- 4条件を確認する
- シグナルを記録する
- 次の5分足が存在するか確認する
- 次足始値で仮想エントリーする
次の足が同じ取引セッションに存在しなければ、無理に価格を作らず未完了として扱います。
同じ終値を使わない理由
シグナル判定に終値を使う場合、その終値は足が確定した時点で初めて利用できます。
そこで条件成立を確認した後に「その終値で買えた」と仮定すると、実際の時間順序を飛び越えた評価になりやすくなります。
現在のReplayは、条件成立後の次足始値を使うことで、判定とエントリーの順番を明確に分けています。
実売買なら次足始値どおり約定する保証もない
Daily Replayでは次足始値を仮想エントリー価格として固定していますが、実際の注文では必ずその価格で約定するとは限りません。
そのため現在の検証では、手数料やスリッページも別途固定条件として加えています。
ここでも「検証上の仮定」と「実際の売買」は分けて考えます。
時刻を勝手に直さないのも同じ原則
取得データが09:05から始まったときも、09:05を09:00へ読み替えませんでした。
価格も時刻も、結果を良く見せるために後から都合よく置き換えない、という同じ考え方です。
初心者がまず見るポイント
- シグナル判定に使った価格とエントリー価格を分ける
- 条件が確定した後に使える価格か確認する
- 次足がなければ無理に取引を作らない
- 実売買では次足始値どおりに約定する保証もない
まとめ
エントリー価格は、検証結果を大きく左右します。
現在のAI株システムでは、シグナル確定後の次足始値を使い、同じ足の終値へ戻って取引したことにはしません。
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まだ「シグナル」と「エントリー」の違いが曖昧なら、株のシグナルとは？「上がる予想」と「条件成立」は何が違う？から読むと分かりやすいです。
分からない言葉は初心者用語集で確認できます。
※この記事は個人的なAI株システムの開発・検証記録です。Daily Replayは実売買ではなく、特定銘柄の推奨、投資助言、利益保証を目的としたものではありません。