AI株システムは何を見て「買い候補」を出す？現在の検証戦略を初心者向けに分解
このブログでは「AI株システム」という言葉を使っています。
でも、
「結局、何を見て買うと判断しているの？」
というところは、まだ詳しく書いていませんでした。
AIがニュースを読んで、
「今日はトヨタが上がりそう」
と予想しているわけではありません。
2026年8月27日時点で検証している仕組みは、もっと単純です。
株価の5分足を見て、あらかじめ決めた4つの条件が全部そろった場面を探す。
これが基本です。
今回は、現在実際に検証している戦略を、投資やプログラミングに詳しくない人向けに分解してみます。
※現在も検証中の戦略です。利益が出ることが確認された完成済みの売買手法ではありません。
まず結論：4つの条件が全部そろったらシグナル
現在のシステムが見ているのは、主に次の4つです。
1つだけでは買い候補にしません。
4つが全部そろって初めて、
「この場面を検証対象にしよう」
というシグナルを出します。
順番に説明します。
条件① 安値が切り上がっている
最初に見ているのが、直近の値動きです。
5分ごとの株価には、
- 始値
- 高値
- 安値
- 終値
があります。
現在のシステムでは、直前3本の確定した5分足について、安値が順番に高くなっているかを確認します。
イメージすると、
100円
↓
101円
↓
102円
のような状態です。
毎回下がる場所が少しずつ高くなっている。
これを、
「安値が切り上がっている」
と見ています。
もちろん、これだけで株価が上がるとは限りません。
そこで次の条件も確認します。
条件② 直近の高値を上抜いたか
次に、
現在の5分足の高値が、直前3本の高値より上へ出たか
を見ます。
例えば直前3本の高値が、
1,000円
1,005円
1,003円
だったとします。
この場合、直近3本で最も高いのは1,005円です。
現在の足が1,006円まで上がれば、
直近高値を上抜いた
と判定します。
つまり、
安値は少しずつ上がってきた。
そして今度は上側にも抜けた。
そんな場面を探しています。
条件③ 終値がVWAP相当値より上か
3つ目が、このシステムで計算するVWAP相当値です。
一般的なVWAPをざっくり言えば、
「その日に、出来高も考慮して平均すると、だいたいどの価格帯で取引されているか」
を見るための数字です。
現在のシステムでは、
現在の5分足の終値が、このシステムで5分足から計算した当日累積VWAP相当値より上にあること
を条件にしています。
例えば、
VWAP相当値：1,000円
現在の終値：1,010円
なら条件を満たします。
逆に、
VWAP相当値：1,000円
現在の終値：990円
なら、この条件ではシグナルを出しません。
単純に高値を更新しただけではなく、
その日の平均的な取引価格より上側にいるか
も確認しているわけです。
条件④ 出来高が増えているか
最後が出来高です。
価格だけが少し上がっていても、取引がほとんど行われていなければ、その動きをそのまま信用していいのか分かりません。
そこで現在のシステムでは、
現在の出来高 ÷ 直前5本の平均出来高
を計算します。
この数字が、
1.5以上
になったことを条件にしています。
例えば直前5本の平均出来高が10万株なら、
現在の出来高が15万株以上。
これで条件を満たします。
つまり、
「価格が上がった」
だけではなく、
「普段より取引が増えた状態で上がった」
という場面を探しています。
4つを並べると、こんな場面を探している
ここまでをまとめると、
現在のシステムは、
安値が少しずつ上がってきた
↓
直近高値を上抜いた
↓
終値もVWAP相当値より上
↓
出来高も増えている
という場面を探しています。
人間の感覚で言えば、
「上向きの動きが強くなってきたように見える場面」
を数字に置き換えたものです。
ただし重要なのは、
こういう形になれば上がる、と証明されたわけではない
ことです。
そこを確かめるために、今このシステムを作っています。
シグナルが出ても、その価格では買わない
ここは開発途中でかなり重要になった部分です。
例えば14:00〜14:05の5分足を見て、
14:05に条件成立が確認できたとします。
その5分足の終値を見てから、
「14:05の終値で買えたことにする」
のは都合が良すぎます。
5分足が完成して初めて、条件を満たしたことが分かるからです。
そこで現在の実装では、
シグナルが確定した次の5分足の始値
を仮想的なエントリー価格として使います。
未来の情報を使って過去に買ったことにしないためです。
このあたりは、実際にコードを作ってみるまで私はほとんど考えていませんでした。
買ったあとは最大60分だけ追う
仮想エントリーしたあとは、いつまでも持ち続けるわけではありません。
現在の基準設定では、
- 利益確定：＋1.0％
- 損切り：－0.5％
- 最大保有：5分足12本
です。
5分×12本なので、最大約60分です。
例えば1,000円で仮想エントリーした場合、
1,010円付近まで上がれば利益確定条件。
995円付近まで下がれば損切り条件。
どちらにも到達しなければ、最大保有時間まで追跡して結果を記録します。
なお、同じ5分足の中で利益確定価格と損切り価格の両方に触れていた場合、5分足データだけでは、
「どちらに先に到達したのか」
が分かりません。
その場合は勝手に順番を決めず、
判定不能なケースとして分けて記録する
ようにしています。
取引できる時間も制限している
現在の検証では、朝一番からすぐシグナルを出すわけではありません。
シグナル判定開始は9:30以降です。
さらに現在動かしている日次検証では、
- 前場：10:25まで
- 後場：14:20まで
にシグナル時間を制限しています。
これは、
「この時間帯が一番儲かると分かったから」
ではありません。
シグナルが出たあとに最大12本、つまり60分分の値動きを、同じ取引時間帯の中で最後まで確認できるようにするためです。
利益を見て都合のいい時間帯を選んだのではなく、
検証に必要な未来の12本を確保するための時間制限
です。
今はトヨタだけではなく3銘柄で見ている
最初のMVPでは、トヨタ自動車（7203.T）だけを対象にしていました。
現在の日次検証では、
- トヨタ自動車（7203.T）
- ソニーグループ（6758.T）
- ソフトバンクグループ（9984.T）
の3銘柄まで広げています。
ただし、
「この3銘柄で同時に資金を運用したらいくら儲かるか」
を計算しているわけではありません。
今見ているのは、
3銘柄に対象を広げたとき、そもそもシグナルがどれくらい発生し、その後どうなるのか
という検証です。
まだ実際のお金は1円も動かしていません。
手数料や「思った価格で買えない」ことも入れている
バックテストは、条件を甘くすると簡単に良い結果が出てしまいます。
そこで現在の日次検証では、
手数料相当：片道0.1％
スリッページ：片道0.05％
という条件も入れています。
スリッページというのは、
「この価格で買いたかったけど、実際には少し高い価格で買うことになった」
といったズレです。
数字は現在の実験用に固定している仮定で、特定の証券会社の実際の手数料を表したものではありません。
実は最初に作った戦略とは少し違う
ここも、このブログでは隠さず残しておきたいところです。
Ver.3を最初に設計した頃には、
- EMA
- VWAPから何％離れたか
- 過去の同時刻出来高
などを使う別の条件も設計していました。
でも、開発を進める途中でMVPを切り出し、
現在実際に検証している条件は、
安値切り上げ＋直近高値更新＋VWAP相当値＋直前出来高
という形になっています。
だからこのブログでも、
「最初の設計書にはこう書いてあったから」
ではなく、
今実際に動いているコードが何を判定しているか
を基準に説明することにします。
AIに開発を任せていると、この「設計書と実装がずれていないか」を確認する作業も必要になることが分かりました。
そして今は「リアルタイム売買」ではない
もう一つ重要なことがあります。
現在は、この戦略をリアルタイムで動かしているわけではありません。
一度リアルタイムのPaper Tradeを試しましたが、使用していた株価データの遅延が判明したため、その運用はいったん停止しました。
現在は市場が終わったあとに、その日の5分足を使って、
「もしこの条件で検証していたらどうなったか」
を再生するDaily Replayという方法で確認しています。
実際のお金を使う取引でもありません。
リアルタイムで注文を出すシステムでもありません。
今やっているのは、
戦略そのものに検証する価値があるのかを調べる段階
です。
この戦略で本当に勝てるの？
ここが一番知りたいところです。
私も知りたいです。
でも今は、
まだ分かりません。
システムが条件を正しく判定できた。
テストが全部通った。
AIの監査でも問題が見つからなかった。
それと、
この戦略で将来利益が出る
ことは別です。
むしろこの実験で何度も分かってきたのは、
「動く」と「勝てる」の間に、かなり大きな距離がある
ということでした。
だから今後も、
シグナルが出た日だけではなく、
何も出なかった日もそのまま記録します。
条件が弱かったなら弱かったと書きます。
期待した結果にならなければ、それも残します。
まとめ：AIが予想しているのではなく、条件を検証している
現在のAI株システムを一言でまとめるなら、
AIが上がる株を予想するシステムではありません。
AIに開発を手伝わせながら、
人間が決めた条件をプログラムで再現し、
実際の株価データに当てはめて、
その条件に本当に意味があるのかを検証するシステム
です。
現在のシグナル条件は、
- 直近3本で安値切り上げ
- 直近3本の高値を上抜く
- 終値がVWAP相当値より上
- 出来高が直前5本平均の1.5倍以上
です。
条件成立後は次の5分足始値で仮想エントリーし、最大12本、約60分追跡します。
これが今の実験の中身です。
この条件が強いのか。
弱いのか。
たまたまなのか。
銘柄を変えても同じなのか。
これから実測結果を残していきます。
「AI株システムって、そもそも何を作ってるの？」
というところから読みたい場合はこちらの記事にまとめています。
→ AIに株を売買させるの？初心者の私が作っている「AI株システム」をやさしく説明
※この記事は2026年8月27日時点の実装をもとに書いています。今後の検証結果によって戦略を変更する可能性があります。変更した場合は、過去記事を書き換えて最初からそうだったことにはせず、変更理由も実験記録として残します。
※本記事はAIを使ったシステム開発・投資戦略検証の個人的な実験記録です。特定銘柄の推奨、投資助言、利益の保証を目的としたものではありません。