出来高条件を入れたら負けシグナルが2件減った。でも1日では採用しなかった｜戦略比較Day1
2026年8月28日、現行ルールは2シグナルで0勝2敗、平均損益は-0.6204%でした。
同じ3銘柄・同じ5分足に対して条件を4通りに分けると、出来高条件を入れたC/Dでは2シグナル、入れないA/Bでは4シグナルになりました。増えた2件は、どちらも負けでした。
この日だけを見ると「出来高条件は効いた」と言いたくなります。でも、ここではルールを変えませんでした。
8月28日の4条件
| 条件 | 内容 | シグナル | 平均損益 |
|---|---|---|---|
| A_BASE | 安値切り上げ + 直近高値突破 | 4 | -0.6484% |
| B_PLUS_VWAP | A + VWAPより上 | 4 | -0.6484% |
| C_PLUS_VOLUME | A + 出来高急増 | 2 | -0.6204% |
| D_FULL_CURRENT | A + VWAPより上 + 出来高急増 | 2 | -0.6204% |
出来高条件を外すと、ソニーで2件増えた
A/Bにだけ出た2件は6758.Tのシグナルでした。
- 13:20：約 -0.603%
- 13:55：約 -0.750%
どちらもマイナスです。この1日では、出来高条件が2件の負けシグナルを除外した形になりました。
VWAP条件は、この日だけでは差が出なかった
A_BASEとB_PLUS_VWAPは4シグナルで同じ、C_PLUS_VOLUMEとD_FULL_CURRENTは2シグナルで同じでした。
つまり8月28日に限れば、VWAP条件を足してもシグナル数は変わっていません。
ただし、これだけで「VWAPはいらない」とは判断できません。別の日に差が出る可能性があるためです。
8月27日を正式サンプルに入れなかった
前日の8月27日にも似た比較をしていました。ただ、その結果を見たあとで4条件の比較方法を固定しています。
結果を見てから設計した日まで正式サンプルに含めると、都合のよい条件を後から選んだ影響が混ざります。そのため8月27日はPILOT ONLY、正式比較は8月28日をDay1にしました。
1日でルールを変えなかった理由
8月28日の数字だけなら、出来高条件を残したくなります。それでも20営業日の条件は途中で変えませんでした。
この実験で知りたいのは「今日たまたま良かった条件」ではなく、同じ条件を固定したときに差が残るかどうかだからです。
Day1で言えるのはここまでです。
- 現行ルールD：2シグナル、0勝2敗、平均 -0.6204%
- A/B：4シグナル、平均 -0.6484%
- C/D：2シグナル、平均 -0.6204%
- 出来高条件で消えた2件は、この日はどちらも負け
- VWAP条件は、この日はシグナル数を変えなかった
※Retrospective Daily Paper Replayの記録で、実売買・ポートフォリオ損益ではありません。
