利確と損切りとは？AI株システムの検証ではどう扱っている？
「1勝2敗と書いてあるけれど、何をもって勝ち・負けにしているの？」
私自身、検証結果を見るうえでここを曖昧にすると、数字だけが一人歩きすると感じました。
30秒で結論
利確は利益を確定する出口、損切りは損失を限定する出口です。
現在のAI株システムでは、仮想エントリー価格を基準に、
- TP（利確目標）＝+1.0％
- SL（損切り）＝-0.5％
- 最大保有＝12本、約60分
を固定して判定しています。
これは実際の注文ではなく、Daily Replayで同じ条件を比較するための検証ルールです。
なぜ出口を先に決める必要がある？
結果を見てから、
「今回はもう少し待てば上がった」
「ここだけ損切りを広げればよかった」
と出口を動かすと、毎回別の戦略になります。
それでは日ごとの結果を公平に比べられません。
そこで現在の検証では、スタート地点だけでなく、利益を確定する場所、損失を止める場所、時間切れの場所まで先に固定しています。
3つの出口を身近なたとえで考える
旅行のルートに置き換えると分かりやすいです。
- TP＝目的地
- SL＝危険があれば引き返す地点
- Time Exit＝予定時間を超えたら終了する制限時間
どれかに到達したら、その取引の結果を確定します。
途中の状況を見て目的地や制限時間を毎回変えないのが、今の検証ルールです。
現在の判定手順
- シグナルが確定する
- 次の5分足の始値を仮想エントリー価格にする
- その後の各5分足の高値・安値を確認する
- TP +1.0％に届いたかを見る
- SL -0.5％に届いたかを見る
- どちらにも届かなければ最大12本で時間終了する
この順序を固定して、毎回同じルールで結果を記録します。
同じ5分足でTPとSLの両方に触れたら？
5分足には、その5分間の高値と安値は残ります。
しかし、高値と安値のどちらへ先に到達したかまではOHLCだけでは分かりません。
現在の実装では、そのようなケースをambiguous（順序不明）として扱い、都合のよい勝ち・負けへ変換しません。
「分からないものを分かったことにしない」のが、この検証で重視しているルールです。
実際の初日結果は1勝2敗だった
3銘柄について各64本、合計192本を使ったDaily Replay初日は、
- 3シグナル
- 1勝2敗
- 平均損益 約-0.4652％
でした。
これは、結果を見たあとでTPやSLを調整して作った数字ではありません。
固定条件で記録した初日の結果です。
ただし3シグナルだけなので、戦略の優劣を判断できるサンプルではありません。
初日の結果はこちらです。
コストも出口と一緒に見る
現在の検証では、手数料相当を片道0.1％、スリッページを片道0.05％という固定仮定で損益へ反映しています。
そのため「TPに届いたから+1.0％そのまま利益」という見方ではありません。
また、これらは特定証券会社で実測した料金や価格ずれではなく、現行実験の固定仮定です。
初心者がまず確認する4つ
- どの価格をエントリー基準にしたか
- 利確・損切りの幅はいくつか
- 最大保有時間は決まっているか
- 同じ足でTPとSLに触れた場合をどう扱うか
これが分かると、「1勝2敗」という結果がどんなルールで作られた数字なのかを読めるようになります。
まとめ
利確と損切りは、勝敗を後から都合よく決めるためのものではなく、結果を同じ基準で比較するための出口ルールです。
現在の実験は、TP +1.0％、SL -0.5％、最大12本を固定しています。
この記事を読んだあとにできるようになってほしいのは、勝率を見る前に「勝ち・負けをどう定義したか」を確認することです。
次に読む記事
次は、表示価格どおりに売買できるとは限らない理由を「スリッページ」で確認してください。
※この記事は個人的なAI株システム開発・検証記録です。特定銘柄の推奨、投資助言、利益保証を目的とせず、記載結果は実売買ではありません。